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V-Lab

CBOE VIX Indicative Ask Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

95.91%

decreased by 2.85%

1周

104.40%

increased by 5.64%

1个月

113.57%

increased by 14.81%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7535	5.37
$α$	0.1878	4.97
$β$	0.5831	8.79
$γ_{1}$	-0.1298	-0.78
$γ_{2}$	0.1598	0.64
$γ_{3}$	-0.0110	-0.07
$γ_{4}$	-0.0743	-0.50
$γ_{5}$	0.1601	1.05
$γ_{6}$	-0.3609	-2.13
$γ_{7}$	0.6186	3.34
$γ_{8}$	-0.7106	-1.97

估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日