CBOE VIX Indicative Ask Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
100.18%
decreased by 6.23%
1周
101.35%
decreased by 5.06%
1个月
104.24%
decreased by 2.17%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:39
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.3122 | 3.62 | |
| 0.0529 | 7.51 | |
| 0.9186 | 64.30 | |
| 0.2574 | 33.08 |
估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日
2009年9月18日至2026年7月2日
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