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V-Lab

CBOE VIX Tail Hedge Index指数GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

11.98%

decreased by 1.02%

1周

12.18%

decreased by 0.82%

1个月

12.87%

decreased by 0.13%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.0014	0.64
$α$	0.2285	22.50
$β$	0.9731	754.91
$γ$	-0.0864	-10.79

估计样本:
2006年3月31日至2026年7月2日