V-Lab
CBOE 1-Day Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:406.45% (+60.47%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.0065 | 7.85 | |
| 0.1044 | 5.44 | |
| 0.6841 | 17.65 | |
| 0.1728 | 7.91 |
估计样本:
2022年5月13日至2025年9月19日
2022年5月13日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他指数GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.0065 | 7.85 | |
| 0.1044 | 5.44 | |
| 0.6841 | 17.65 | |
| 0.1728 | 7.91 |
波动率指数的其他指数GARCH模型分析