CBOE 1-Day Volatility Index指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年2月10日 星期二波动率预测:353.14% (-46.21%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.6173 | 6.80 | |
| 0.0683 | 4.14 | |
| 0.7450 | 21.62 | |
| 0.1890 | 9.99 |
估计样本:
2022年5月13日至2026年2月6日
2022年5月13日至2026年2月6日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他指数GARCH模型分析
更新于2026年2月10日星期二 UTC 12:31