V-Lab
CBOE 1-Day Volatility IndexMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
491.20%
increased by 120.87%
1周
414.95%
increased by 44.62%
1个月
388.66%
increased by 18.33%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2022年5月13日 至 2026年9月4日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：波动率几乎完全对正收益作出反应，在上涨后的上升幅度远大于下跌后。这与通常的杠杆效应相反，在风险资产中十分罕见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 波动率几乎完全对正收益作出反应
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 46 | |
| αARCH | 0.2459 | 4.01*** |
| βGARCH | 0.0695 | 0.82 |
| γ杠杆 | -0.2459 | -3.49*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.80 |
| λ₂预测调整 | 0.0223 | 1.37 |
| λ₃τ持续性 | 0.9612 | 27.20*** |
0.192
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 46 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2459 | 4.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0695 | 0.82 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.2459 | -3.49*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.80 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0223 | 1.37 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9612 | 27.20*** |
持续性:
0.192
半衰期:
0天
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