V-Lab
CBOE 1-Day Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2025年9月26日 星期五波动率预测:423.34% (+0.07%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 5.28 | |
| 0.0147 | 8.27 | |
| 0.9780 | 366.85 |
估计样本:
2022年5月13日至2025年9月19日
2022年5月13日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 1-Day Volatility Index其他分析
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析