CBOE 1-Day Volatility Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年2月6日 星期五波动率预测:399.13% (-0.30%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 5.40 | |
| 0.0138 | 8.24 | |
| 0.9785 | 377.07 |
估计样本:
2022年5月13日至2026年1月30日
2022年5月13日至2026年1月30日
新息冲击曲线
波动率预测
CBOE 1-Day Volatility Index其他分析
波动率指数的其他广义自回归条件异方差（GARCH）模型分析