V-Lab
CBOE 1-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
403.22%
increased by 6.30%
1周
421.73%
increased by 24.81%
1个月
425.90%
increased by 28.98%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月13日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8164 | 12.58*** |
| αARCH | 0.1402 | 3.13*** |
| βGARCH | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0244 | -2.83*** |
0.140
持续性0天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8164 | 12.58*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1402 | 3.13*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.0000 | 0.00 |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0244 | -2.83*** |
持续性:
0.140
半衰期:
0天
CBOE 1-Day Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析