V-Lab: CBOE 1-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

V-Lab

CBOE 1-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月26日星期五波动率预测:433.90% (+33.45%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7778	10.53
$α$	0.1515	2.99
$β$	0.0000	0.00
$γ_{1}$	-0.0513	-2.91

估计样本:
2022年5月13日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测