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V-Lab

CBOE 1-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

402.45%

decreased by 5.81%

1周

427.69%

increased by 19.43%

1个月

433.35%

increased by 25.09%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:33

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7935	11.95
$α$	0.1449	3.19
$β$	0.0000	0.00
$γ_{1}$	-0.0310	-3.04

估计样本:
2022年5月13日至2026年7月2日