V-Lab
加拿大S&P/TSX60波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
98.02%
decreased by 5.07%
1周
111.62%
increased by 8.53%
1个月
123.67%
increased by 20.58%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
2017年1月2日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3384 | 7.77*** |
| αARCH | 0.2460 | 5.94*** |
| βGARCH | 0.4837 | 6.79*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.6103 | 5.32*** |
| γ2 | -0.9699 | -5.23*** |
| γ3 | 0.5131 | 4.48*** |
| γ4 | -0.1850 | -2.97*** |
0.730
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3384 | 7.77*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2460 | 5.94*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4837 | 6.79*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.6103 | 5.32*** |
| γ2 | -0.9699 | -5.23*** |
| γ3 | 0.5131 | 4.48*** |
| γ4 | -0.1850 | -2.97*** |
持续性:
0.730
半衰期:
2天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析