加拿大S&P/TSX60波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
118.19%
decreased by 21.49%
1周
121.79%
decreased by 17.89%
1个月
125.32%
decreased by 14.36%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3340 | 7.75*** |
| αARCH | 0.2463 | 5.96*** |
| βGARCH | 0.4872 | 6.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.5953 | 5.28*** |
| γ2 | -0.9487 | -5.19*** |
| γ3 | 0.5035 | 4.42*** |
| γ4 | -0.1798 | -2.93*** |
0.734
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3340 | 7.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2463 | 5.96*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4872 | 6.96*** |
样条系数
K=4
| γ1 | 0.5953 | 5.28*** |
| γ2 | -0.9487 | -5.19*** |
| γ3 | 0.5035 | 4.42*** |
| γ4 | -0.1798 | -2.93*** |
持续性:
0.734
半衰期:
2天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析