V-Lab: 加拿大S&P/TSX60波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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加拿大S&P/TSX60波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:109.05% (-11.14%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:13

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.2178	6.70
$α$	0.2321	6.06
$β$	0.5045	6.45
$γ_{1}$	0.4903	1.65
$γ_{2}$	-0.1143	-0.25
$γ_{3}$	-0.5969	-1.64
$γ_{4}$	-0.3174	-0.75
$γ_{5}$	1.1775	2.52
$γ_{6}$	-0.8534	-2.83

估计样本:
2017年1月2日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测