V-Lab
加拿大S&P/TSX60波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
98.50%
decreased by 6.22%
1周
104.32%
decreased by 0.40%
1个月
109.26%
increased by 4.54%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月2日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2203 | 6.94*** |
| αARCH | 0.2433 | 5.89*** |
| βGARCH | 0.4583 | 5.96*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.4989 | 1.77* |
| γ2 | -0.1325 | -0.30 |
| γ3 | -0.5999 | -1.73* |
| γ4 | -0.3055 | -0.78 |
| γ5 | 1.2873 | 2.89*** |
| γ6 | -1.2028 | -3.47*** |
| γ7 | 0.5965 | 2.92*** |
0.702
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2203 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2433 | 5.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4583 | 5.96*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.4989 | 1.77* |
| γ2 | -0.1325 | -0.30 |
| γ3 | -0.5999 | -1.73* |
| γ4 | -0.3055 | -0.78 |
| γ5 | 1.2873 | 2.89*** |
| γ6 | -1.2028 | -3.47*** |
| γ7 | 0.5965 | 2.92*** |
持续性:
0.702
半衰期:
2天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析