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DAX指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
98.54%
increased by 0.27%
1周
99.44%
increased by 1.17%
1个月
101.29%
increased by 3.02%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年1月2日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7104 | 17.13*** |
| αARCH | 0.1161 | 8.16*** |
| βGARCH | 0.7772 | 30.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -6.80*** |
0.893
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7104 | 17.13*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1161 | 8.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7772 | 30.11*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -6.80*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析