DAX指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
84.37%
decreased by 3.11%
1周
88.28%
increased by 0.80%
1个月
96.00%
increased by 8.52%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:50
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1992年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 6个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7102 | 17.14*** |
| αARCH | 0.1158 | 8.15*** |
| βGARCH | 0.7775 | 30.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -6.79*** |
0.893
持续性6天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7102 | 17.14*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1158 | 8.15*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7775 | 30.14*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0006 | -6.79*** |
持续性:
0.893
半衰期:
6天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析