V-Lab: 德意志银行外汇波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德意志银行外汇波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月19日星期五波动率预测:41.77% (+2.97%)

更新于2025年9月19日星期五 UTC 23:32

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6785	7.68
$α$	0.2117	6.90
$β$	0.6523	17.81
$γ_{1}$	-0.0078	-0.13
$γ_{2}$	0.1191	1.40
$γ_{3}$	-0.2466	-4.18
$γ_{4}$	0.2397	3.35
$γ_{5}$	-0.2174	-2.36
$γ_{6}$	0.1905	2.14
$γ_{7}$	-0.1219	-1.87
$γ_{8}$	0.0635	1.51

估计样本:
2001年8月29日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测