V-Lab
CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
229.20%
increased by 1.20%
1周
234.63%
increased by 6.63%
1个月
238.88%
increased by 10.88%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2011年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9925 | 6.89*** |
| αARCH | 0.1211 | 3.53*** |
| βGARCH | 0.5488 | 5.99*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0901 | 0.91 |
| γ2 | -0.0841 | -0.58 |
| γ3 | -0.0474 | -0.45 |
| γ4 | 0.0874 | 0.89 |
| γ5 | -0.1789 | -1.76* |
| γ6 | 0.3213 | 3.66*** |
| γ7 | -0.2767 | -4.85*** |
0.670
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9925 | 6.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1211 | 3.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5488 | 5.99*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0901 | 0.91 |
| γ2 | -0.0841 | -0.58 |
| γ3 | -0.0474 | -0.45 |
| γ4 | 0.0874 | 0.89 |
| γ5 | -0.1789 | -1.76* |
| γ6 | 0.3213 | 3.66*** |
| γ7 | -0.2767 | -4.85*** |
持续性:
0.670
半衰期:
2天
CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析