V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月17日星期三波动率预测:218.23% (-5.09%)

更新于2025年12月17日星期三 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9846	6.41
$α$	0.1212	3.65
$β$	0.5480	5.98
$γ_{1}$	0.0655	0.33
$γ_{2}$	0.0078	0.02
$γ_{3}$	-0.1470	-0.56
$γ_{4}$	0.1388	0.57
$γ_{5}$	-0.2029	-0.93
$γ_{6}$	0.3324	1.56
$γ_{7}$	-0.5541	-2.68
$γ_{8}$	0.8160	4.45
$γ_{9}$	-0.6630	-5.04

估计样本:
2011年1月3日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测