V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:223.95% (+14.01%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 12:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0107	6.79
$α$	0.1231	3.66
$β$	0.5546	6.16
$γ_{1}$	0.1285	0.97
$γ_{2}$	-0.1399	-0.71
$γ_{3}$	0.0394	0.25
$γ_{4}$	-0.1257	-0.71
$γ_{5}$	0.2309	1.27
$γ_{6}$	-0.3876	-2.37
$γ_{7}$	0.5668	4.10
$γ_{8}$	-0.4486	-4.57

估计样本:
2011年1月3日至2026年1月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测