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V-Lab

CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

220.14%

decreased by 2.20%

1周

233.66%

increased by 11.32%

1个月

243.90%

increased by 21.56%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:36

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0080	6.90
$α$	0.1219	3.68
$β$	0.5477	6.03
$γ_{1}$	0.1278	1.05
$γ_{2}$	-0.1419	-0.79
$γ_{3}$	0.0379	0.27
$γ_{4}$	-0.1076	-0.69
$γ_{5}$	0.1857	1.12
$γ_{6}$	-0.3092	-2.04
$γ_{7}$	0.5017	3.85
$γ_{8}$	-0.4391	-5.22

估计样本:
2011年1月3日至2026年7月2日