V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月13日星期五波动率预测:277.41% (+62.05%)

更新于2026年2月13日星期五 UTC 12:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0110	6.80
$α$	0.1240	3.67
$β$	0.5517	6.12
$γ_{1}$	0.1293	0.99
$γ_{2}$	-0.1413	-0.72
$γ_{3}$	0.0404	0.26
$γ_{4}$	-0.1263	-0.72
$γ_{5}$	0.2313	1.28
$γ_{6}$	-0.3889	-2.39
$γ_{7}$	0.5744	4.19
$γ_{8}$	-0.4611	-4.79

估计样本:
2011年1月3日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测