V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:168.76% (-6.94%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9344	9.04
$α$	0.1325	3.83
$β$	0.5823	7.68
$γ_{1}$	0.0234	1.23
$γ_{2}$	-0.0485	-1.70
$γ_{3}$	0.0357	2.22

估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测