V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月24日星期三波动率预测:216.27% (-8.00%)

更新于2025年9月24日星期三 UTC 11:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9876	6.36
$α$	0.1214	3.68
$β$	0.5510	6.03
$γ_{1}$	0.0662	0.32
$γ_{2}$	0.0150	0.04
$γ_{3}$	-0.1703	-0.63
$γ_{4}$	0.1833	0.75
$γ_{5}$	-0.2753	-1.25
$γ_{6}$	0.4318	1.92
$γ_{7}$	-0.6669	-2.98
$γ_{8}$	0.8988	4.35
$γ_{9}$	-0.6921	-4.34

估计样本:
2011年1月3日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测