V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月17日星期三波动率预测:127.79% (-7.37%)

更新于2025年12月17日星期三 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8552	4.77
$α$	0.2019	6.71
$β$	0.6695	15.11
$γ_{1}$	0.1396	0.54
$γ_{2}$	-0.0711	-0.19
$γ_{3}$	-0.1825	-0.85
$γ_{4}$	0.1321	0.64
$γ_{5}$	0.2005	0.84
$γ_{6}$	-0.5173	-2.16
$γ_{7}$	0.5791	2.20
$γ_{8}$	-0.7570	-2.40
$γ_{9}$	0.9053	3.58
$γ_{10}$	-0.5569	-3.92

估计样本:
2008年1月2日至2025年12月12日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测