V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:122.16% (-4.39%)

更新于2026年2月16日星期一 UTC 12:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8664	4.95
$α$	0.2036	6.78
$β$	0.6630	14.92
$γ_{1}$	0.1615	0.65
$γ_{2}$	-0.1082	-0.30
$γ_{3}$	-0.1600	-0.78
$γ_{4}$	0.1273	0.64
$γ_{5}$	0.1973	0.85
$γ_{6}$	-0.5356	-2.24
$γ_{7}$	0.6265	2.50
$γ_{8}$	-0.8129	-2.71
$γ_{9}$	0.9631	3.79
$γ_{10}$	-0.6023	-4.24

估计样本:
2008年1月2日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测