CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
151.80%
decreased by 22.25%
1周
148.67%
decreased by 25.38%
1个月
142.43%
decreased by 31.62%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7155 | 5.87*** |
| αARCH | 0.1980 | 7.00*** |
| βGARCH | 0.6797 | 16.60*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0081 | -0.31 |
| γ2 | 0.0412 | 1.09 |
| γ3 | -0.0882 | -3.56*** |
| γ4 | 0.0797 | 4.38*** |
0.878
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7155 | 5.87*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1980 | 7.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6797 | 16.60*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0081 | -0.31 |
| γ2 | 0.0412 | 1.09 |
| γ3 | -0.0882 | -3.56*** |
| γ4 | 0.0797 | 4.38*** |
持续性:
0.878
半衰期:
5天
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