V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:154.10% (+23.90%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9026	5.99
$α$	0.1996	6.64
$β$	0.6862	16.35
$γ_{1}$	0.1651	2.36
$γ_{2}$	-0.2622	-2.48
$γ_{3}$	0.1984	2.34
$γ_{4}$	-0.1392	-1.43
$γ_{5}$	-0.0584	-0.60
$γ_{6}$	0.1668	2.63

估计样本:
2008年1月2日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测