V-Lab
CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
117.74%
decreased by 9.36%
1周
121.76%
decreased by 5.34%
1个月
129.32%
increased by 2.22%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 5个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7157 | 5.80*** |
| αARCH | 0.1958 | 6.98*** |
| βGARCH | 0.6851 | 16.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0091 | -0.34 |
| γ2 | 0.0437 | 1.14 |
| γ3 | -0.0915 | -3.63*** |
| γ4 | 0.0823 | 4.45*** |
0.881
持续性5天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7157 | 5.80*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1958 | 6.98*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6851 | 16.95*** |
样条系数
K=4
| γ1 | -0.0091 | -0.34 |
| γ2 | 0.0437 | 1.14 |
| γ3 | -0.0915 | -3.63*** |
| γ4 | 0.0823 | 4.45*** |
持续性:
0.881
半衰期:
5天
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