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V-Lab

CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

126.82%

decreased by 6.81%

1周

139.86%

increased by 6.23%

1个月

160.99%

increased by 27.36%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8653	4.94
$α$	0.2058	7.03
$β$	0.6608	15.50
$γ_{1}$	0.1673	0.70
$γ_{2}$	-0.1298	-0.37
$γ_{3}$	-0.1381	-0.69
$γ_{4}$	0.1410	0.75
$γ_{5}$	0.1449	0.63
$γ_{6}$	-0.4875	-2.01
$γ_{7}$	0.5928	2.52
$γ_{8}$	-0.7683	-2.78
$γ_{9}$	0.9422	3.55
$γ_{10}$	-0.6199	-3.98

估计样本:
2008年1月2日至2026年7月2日