V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月6日星期五波动率预测:143.65% (+16.21%)

更新于2026年2月6日星期五 UTC 12:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8541	4.82
$α$	0.2028	6.76
$β$	0.6655	15.03
$γ_{1}$	0.1449	0.57
$γ_{2}$	-0.0844	-0.23
$γ_{3}$	-0.1703	-0.82
$γ_{4}$	0.1295	0.65
$γ_{5}$	0.1994	0.85
$γ_{6}$	-0.5342	-2.23
$γ_{7}$	0.6200	2.45
$γ_{8}$	-0.8067	-2.65
$γ_{9}$	0.9604	3.78
$γ_{10}$	-0.6025	-4.24

估计样本:
2008年1月2日至2026年1月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测