V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月23日星期二波动率预测:217.38% (+27.73%)

更新于2025年9月23日星期二 UTC 11:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8849	6.04
$α$	0.1986	6.84
$β$	0.6839	16.99
$γ_{1}$	0.1436	2.27
$γ_{2}$	-0.2307	-2.41
$γ_{3}$	0.1918	2.51
$γ_{4}$	-0.1743	-1.94
$γ_{5}$	0.0192	0.19
$γ_{6}$	0.1004	1.39

估计样本:
2008年1月2日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测