V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月20日星期五波动率预测:97.91% (+9.06%)

更新于2026年2月20日星期五 UTC 12:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8504	4.99
$α$	0.2017	6.59
$β$	0.6575	13.98
$γ_{1}$	0.1588	0.65
$γ_{2}$	-0.1066	-0.30
$γ_{3}$	-0.1585	-0.78
$γ_{4}$	0.1249	0.64
$γ_{5}$	0.2054	0.90
$γ_{6}$	-0.5544	-2.36
$γ_{7}$	0.6681	2.69
$γ_{8}$	-0.9096	-3.03
$γ_{9}$	1.2036	4.26
$γ_{10}$	-1.2302	-2.94

估计样本:
2008年1月2日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测