V-Lab: CBOE EFA ETF Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE EFA ETF Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:274.48% (+13.84%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8547	5.28
$α$	0.2041	6.43
$β$	0.6479	13.20
$γ_{1}$	0.1986	0.92
$γ_{2}$	-0.1886	-0.59
$γ_{3}$	-0.1003	-0.54
$γ_{4}$	0.1557	0.90
$γ_{5}$	0.0686	0.31
$γ_{6}$	-0.3927	-1.64
$γ_{7}$	0.5235	2.33
$γ_{8}$	-0.8428	-3.23
$γ_{9}$	1.8599	4.76

估计样本:
2008年1月2日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测