V-Lab: CBOE新兴市场ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE新兴市场ETF波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月17日星期二波动率预测:80.77% (-15.96%)

更新于2026年2月16日星期一 UTC 12:37

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0376	6.37
$α$	0.1967	5.56
$β$	0.5591	10.26
$γ_{1}$	0.1957	1.63
$γ_{2}$	-0.2301	-1.22
$γ_{3}$	0.0645	0.35
$γ_{4}$	-0.1522	-0.75
$γ_{5}$	0.4887	2.11
$γ_{6}$	-0.8974	-3.24
$γ_{7}$	1.0050	3.64
$γ_{8}$	-1.1792	-3.42

估计样本:
2011年3月16日至2026年2月13日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测