V-Lab: 日经225指数波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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日经225指数波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月10日星期五波动率预测:118.97% (-8.75%)

更新于2025年1月10日星期五 UTC 21:00

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	2.5403	4.92
$α$	0.1650	6.76
$β$	0.6488	15.71
$γ_{1}$	0.1964	3.36
$γ_{2}$	-0.2226	-2.73
$γ_{3}$	0.0329	0.64
$γ_{4}$	-0.0018	-0.04
$γ_{5}$	0.0184	0.44
$γ_{6}$	-0.0589	-1.09
$γ_{7}$	0.0376	0.53
$γ_{8}$	0.0304	0.46
$γ_{9}$	-0.0933	-1.68
$γ_{10}$	0.1648	1.63

估计样本:
1990年1月3日至2024年12月27日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测