V-Lab
日经225指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月7日 星期一的波动率预测
1天
178.64%
increased by 27.85%
1周
171.51%
increased by 20.72%
1个月
150.34%
decreased by 0.45%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:51
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 11个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约11天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.59，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为11天v = 4.59 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 40.0215 | 3.12*** |
| αARCH | 0.1188 | 7.34*** |
| βGARCH | 0.9392 | 50.13*** |
| ν自由度 | 4.5877 | 2.62*** |
0.939
持续性11天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 40.0215 | 3.12*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1188 | 7.34*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9392 | 50.13*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5877 | 2.62*** |
持续性:
0.939
半衰期:
11天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析