V-Lab
美国芝加哥期权交易所原油波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
71.96%
decreased by 4.91%
1周
73.24%
decreased by 3.63%
1个月
77.16%
increased by 0.29%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 19个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约19天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.24，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为19天v = 4.24 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.1821 | 1.60 |
| αARCH | 0.0892 | 5.92*** |
| βGARCH | 0.9641 | 46.01*** |
| ν自由度 | 4.2363 | 1.99** |
0.964
持续性19天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.1821 | 1.60 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0892 | 5.92*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9641 | 46.01*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2363 | 1.99** |
持续性:
0.964
半衰期:
19天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析