美国芝加哥期权交易所原油波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
57.49%
increased by 0.42%
1周
60.22%
increased by 3.15%
1个月
68.11%
increased by 11.04%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.23，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天v = 4.23 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 31.0679 | 1.61 |
| α得分 | 0.0910 | 5.91*** |
| β持续性 | 0.9632 | 45.33*** |
| ν自由度 | 4.2300 | 2.02** |
0.963
持续性18天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 31.0679 | 1.61 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0910 | 5.91*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9632 | 45.33*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.2300 | 2.02** |
持续性:
0.963
半衰期:
18天
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