美国芝加哥期权交易所原油波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
64.44%
increased by 0.01%
1周
68.31%
increased by 3.88%
1个月
76.98%
increased by 12.55%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:31
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月10日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4148 | 4.27*** |
| αARCH | 0.1666 | 2.66*** |
| βGARCH | 0.8038 | 29.22*** |
| γ杠杆 | -0.0997 | -0.85 |
0.921
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4148 | 4.27*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1666 | 2.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8038 | 29.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0997 | -0.85 |
持续性:
0.921
半衰期:
8天
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析