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美国芝加哥期权交易所原油波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月1日 星期四的波动率预测
1天
73.02%
decreased by 2.46%
1周
75.27%
decreased by 0.21%
1个月
80.56%
increased by 5.08%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2007年5月10日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3510 | 4.16*** |
| αARCH | 0.1625 | 2.62*** |
| βGARCH | 0.8092 | 30.59*** |
| γ杠杆 | -0.0980 | -0.85 |
0.923
持续性9天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3510 | 4.16*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1625 | 2.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8092 | 30.59*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0980 | -0.85 |
持续性:
0.923
半衰期:
9天
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