V-Lab
美国芝加哥期权交易所原油波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月23日 星期二波动率预测:73.82% (-3.42%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.3716 | 16.35 | |
| 0.1684 | 10.17 | |
| 0.8040 | 109.70 | |
| -0.1038 | -3.28 |
估计样本:
2007年5月10日至2025年9月19日
2007年5月10日至2025年9月19日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 2.3716 | 16.35 | |
| 0.1684 | 10.17 | |
| 0.8040 | 109.70 | |
| -0.1038 | -3.28 |
波动率指数的其他GJR-GARCH模型分析