CBOE谷歌波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
97.97%
decreased by 0.44%
1周
102.00%
increased by 3.59%
1个月
110.96%
increased by 12.55%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 11:38
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 8个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约8天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为8天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 2.32** |
| αARCH | 0.1040 | 1.89* |
| βGARCH | 0.8603 | 20.22*** |
| γ杠杆 | -0.0996 | -1.61 |
0.914
持续性8天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 2.32** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1040 | 1.89* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8603 | 20.22*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0996 | -1.61 |
持续性:
0.914
半衰期:
8天
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