V-Lab
CBOE谷歌波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
79.52%
decreased by 5.82%
1周
90.58%
increased by 5.24%
1个月
95.10%
increased by 9.76%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3471 | 5.61*** |
| αARCH | 0.2897 | 5.11*** |
| βGARCH | 0.1848 | 2.12** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1940 | 2.01** |
| γ2 | -0.2058 | -1.39 |
| γ3 | -0.0804 | -0.71 |
| γ4 | 0.1731 | 1.82* |
| γ5 | -0.1441 | -1.93* |
| γ6 | 0.1011 | 2.08** |
0.474
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3471 | 5.61*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2897 | 5.11*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1848 | 2.12** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1940 | 2.01** |
| γ2 | -0.2058 | -1.39 |
| γ3 | -0.0804 | -0.71 |
| γ4 | 0.1731 | 1.82* |
| γ5 | -0.1441 | -1.93* |
| γ6 | 0.1011 | 2.08** |
持续性:
0.474
半衰期:
1天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析