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CBOE谷歌波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
80.15%
decreased by 2.92%
1周
92.40%
increased by 9.33%
1个月
97.34%
increased by 14.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 1个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.3450 | 5.62*** |
| αARCH | 0.2899 | 5.12*** |
| βGARCH | 0.1815 | 2.11** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1949 | 2.00** |
| γ2 | -0.2065 | -1.38 |
| γ3 | -0.0799 | -0.70 |
| γ4 | 0.1689 | 1.76* |
| γ5 | -0.1342 | -1.78* |
| γ6 | 0.0909 | 1.84* |
0.471
持续性1天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.3450 | 5.62*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2899 | 5.12*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1815 | 2.11** |
样条系数
K=6
| γ1 | 0.1949 | 2.00** |
| γ2 | -0.2065 | -1.38 |
| γ3 | -0.0799 | -0.70 |
| γ4 | 0.1689 | 1.76* |
| γ5 | -0.1342 | -1.78* |
| γ6 | 0.0909 | 1.84* |
持续性:
0.471
半衰期:
1天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析