V-Lab
CBOE VIX Indicative Bid Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
121.08%
increased by 6.17%
1周
126.57%
increased by 11.66%
1个月
133.86%
increased by 18.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2009年9月18日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7405 | 5.54*** |
| αARCH | 0.1440 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.6665 | 9.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1602 | -1.05 |
| γ2 | 0.1844 | 0.81 |
| γ3 | -0.0010 | -0.01 |
| γ4 | -0.0644 | -0.40 |
| γ5 | 0.0860 | 0.63 |
| γ6 | -0.2008 | -1.35 |
| γ7 | 0.3961 | 2.82*** |
| γ8 | -0.3519 | -4.27*** |
0.810
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7405 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1440 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6665 | 9.65*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.1602 | -1.05 |
| γ2 | 0.1844 | 0.81 |
| γ3 | -0.0010 | -0.01 |
| γ4 | -0.0644 | -0.40 |
| γ5 | 0.0860 | 0.63 |
| γ6 | -0.2008 | -1.35 |
| γ7 | 0.3961 | 2.82*** |
| γ8 | -0.3519 | -4.27*** |
持续性:
0.810
半衰期:
3天
CBOE VIX Indicative Bid Index其他分析
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析