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V-Lab

CBOE VIX Indicative Bid Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

117.83%

decreased by 2.41%

1周

126.84%

increased by 6.60%

1个月

138.46%

increased by 18.22%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7372	5.52
$α$	0.1426	5.44
$β$	0.6681	9.53
$γ_{1}$	-0.1629	-1.05
$γ_{2}$	0.1870	0.81
$γ_{3}$	-0.0012	-0.01
$γ_{4}$	-0.0636	-0.41
$γ_{5}$	0.0916	0.68
$γ_{6}$	-0.2243	-1.42
$γ_{7}$	0.4334	3.00
$γ_{8}$	-0.3818	-4.39

估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日