CBOE VIX Indicative Bid Index非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
95.03%
decreased by 1.60%
1周
103.18%
increased by 6.55%
1个月
116.40%
increased by 19.77%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.1395 | 3.03 | |
| 0.1067 | 38.39 | |
| 0.7563 | 174.83 | |
| -8.3519 | -34.75 |
估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日
2009年9月18日至2026年7月2日
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