CBOE VIX Indicative Bid Index广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
108.26%
decreased by 3.87%
1周
111.15%
decreased by 0.98%
1个月
117.97%
increased by 5.84%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 5.0000 | 18.98 | |
| 0.1054 | 22.70 | |
| 0.8164 | 122.39 |
估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日
2009年9月18日至2026年7月2日
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