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V-Lab

CBOE VIX Indicative Bid Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

130.02%

decreased by 2.30%

1周

141.07%

increased by 8.75%

1个月

155.49%

increased by 23.17%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:40

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.8466	8.32
$α$	0.1464	5.31
$β$	0.6688	10.29
$γ_{1}$	-0.0239	-0.83
$γ_{2}$	0.0391	0.88
$γ_{3}$	-0.0586	-1.81
$γ_{4}$	0.1409	3.63

估计样本:
2009年9月18日至2026年7月2日