CBOE S&P 500 Left Tail Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
148.71%
decreased by 6.33%
1周
158.94%
increased by 3.90%
1个月
174.48%
increased by 19.44%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:31
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.1941 | 9.41 | |
| 0.1996 | 7.53 | |
| 0.6459 | 15.22 | |
| -0.0424 | -4.77 | |
| 0.0770 | 5.38 | |
| -0.0543 | -3.52 |
估计样本:
2006年1月3日至2026年7月2日
2006年1月3日至2026年7月2日
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