V-Lab: 德意志银行外汇波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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德意志银行外汇波动率指数曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月10日星期五波动率预测:43.59% (+7.09%)

更新于2025年1月10日星期五 UTC 20:59

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6706	7.59
$α$	0.2187	6.90
$β$	0.6435	17.33
$γ_{1}$	-0.0317	-0.52
$γ_{2}$	0.1688	1.89
$γ_{3}$	-0.2939	-4.51
$γ_{4}$	0.2738	3.36
$γ_{5}$	-0.2319	-2.32
$γ_{6}$	0.1804	1.96
$γ_{7}$	-0.0819	-0.84
$γ_{8}$	-0.0551	-0.28

估计样本:
2001年8月29日至2024年8月30日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测