V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年2月12日星期四波动率预测:244.48% (-13.15%)

更新于2026年2月12日星期四 UTC 12:33

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.9428	8.11
$α$	0.1268	3.84
$β$	0.5695	7.01
$γ_{1}$	0.0308	0.88
$γ_{2}$	-0.0408	-0.77
$γ_{3}$	-0.0255	-0.70
$γ_{4}$	0.1362	3.65

估计样本:
2011年1月3日至2026年2月6日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测