V-Lab
V-Lab

CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index曲线-GARCH模型(波动性分析模型)
2025年1月14日 星期二波动率预测:288.62% (-3.70%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index SGARCH
参数t统计量
ω1.02226.99
α0.12123.52
β0.55335.90
γ10.14081.24
γ2-0.1672-1.02
γ30.05580.46
γ4-0.1151-0.84
γ50.19531.30
γ6-0.3841-2.53
γ70.99553.72
估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日
对下一个交易日波动率收益的影响
波动率预测