V-Lab: CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE S&P 500 9-Day Volatility Index非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:235.27% (-5.12%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0000	7.24
$α$	0.0794	15.69
$β$	0.8409	82.80
$γ$	-1.0000	-26.43
$δ$	0.8964	17.08

估计样本:
2011年1月3日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测