V-Lab
Kospi指数波动率指数非对称指数ARCH模型（波动性分析模型）
2025年9月19日 星期五波动率预测:68.39% (-3.73%)
参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7437 | 6.99 | |
| 0.0899 | 1.41 | |
| 0.8267 | 119.95 | |
| -1.0000 | -0.92 | |
| 1.2764 | 17.44 |
估计样本:
2003年1月1日至2025年8月14日
2003年1月1日至2025年8月14日
新息冲击曲线
波动率预测
波动率指数的其他非对称指数ARCH模型分析
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7437 | 6.99 | |
| 0.0899 | 1.41 | |
| 0.8267 | 119.95 | |
| -1.0000 | -0.92 | |
| 1.2764 | 17.44 |
波动率指数的其他非对称指数ARCH模型分析