V-Lab
Kospi指数波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
105.33%
decreased by 7.27%
1周
102.52%
decreased by 10.08%
1个月
95.67%
decreased by 16.93%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
2003年1月1日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.79，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 4.79 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 29.7349 | 2.92*** |
| αARCH | 0.1375 | 5.22*** |
| βGARCH | 0.9114 | 27.62*** |
| ν自由度 | 4.7892 | 1.82* |
0.911
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 29.7349 | 2.92*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1375 | 5.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9114 | 27.62*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.7892 | 1.82* |
持续性:
0.911
半衰期:
7天
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