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澳大利亚S&P/ASX200波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
113.23%
increased by 18.00%
1周
112.30%
increased by 17.07%
1个月
109.92%
increased by 14.69%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.60，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 4.60 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.8687 | 2.64*** |
| αARCH | 0.1085 | 4.81*** |
| βGARCH | 0.9254 | 30.95*** |
| ν自由度 | 4.5963 | 1.70* |
0.925
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.8687 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1085 | 4.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9254 | 30.95*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.5963 | 1.70* |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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