V-Lab
澳大利亚S&P/ASX200波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
101.59%
increased by 6.80%
1周
102.24%
increased by 7.45%
1个月
103.87%
increased by 9.08%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:00
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年1月2日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 9个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约9天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.61，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为9天v = 4.61 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 44.7725 | 2.66*** |
| αARCH | 0.1083 | 4.82*** |
| βGARCH | 0.9253 | 31.08*** |
| ν自由度 | 4.6086 | 1.69* |
0.925
持续性9天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 44.7725 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1083 | 4.82*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9253 | 31.08*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.6086 | 1.69* |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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