V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
68.23%
increased by 11.74%
1周
66.81%
increased by 10.32%
1个月
62.17%
increased by 5.68%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:56
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1995年4月26日 至 2026年9月24日模型洞察
波动率冲击以 18个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约18天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.76，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为18天v = 3.76 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.2757 | 1.56 |
| αARCH | 0.0923 | 5.83*** |
| βGARCH | 0.9612 | 38.32*** |
| ν自由度 | 3.7619 | 2.67*** |
0.961
持续性18天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.2757 | 1.56 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0923 | 5.83*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9612 | 38.32*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7619 | 2.67*** |
持续性:
0.961
半衰期:
18天
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