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ICE BofAML U.S. Bond Market 3 Month Option Volatility Estimate IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
50.85%
increased by 9.87%
1周
50.46%
increased by 9.48%
1个月
49.25%
increased by 8.27%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:50
参数估计
1995年4月26日 至 2026年9月10日模型洞察
波动率冲击以 17个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约17天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.78，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为17天v = 3.78 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 8.2069 | 1.58 |
| αARCH | 0.0921 | 5.84*** |
| βGARCH | 0.9610 | 38.58*** |
| ν自由度 | 3.7755 | 2.66*** |
0.961
持续性17天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 8.2069 | 1.58 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0921 | 5.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9610 | 38.58*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.7755 | 2.66*** |
持续性:
0.961
半衰期:
17天
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