V-Lab
CBOE罗素2000波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
72.66%
decreased by 3.61%
1周
75.89%
decreased by 0.38%
1个月
82.50%
increased by 6.23%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2004年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 7个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约7天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 5.87，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为7天v = 5.87 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.4725 | 4.91*** |
| αARCH | 0.1007 | 5.01*** |
| βGARCH | 0.8999 | 34.59*** |
| ν自由度 | 5.8737 | 1.16 |
0.900
持续性7天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.4725 | 4.91*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1007 | 5.01*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8999 | 34.59*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 5.8737 | 1.16 |
持续性:
0.900
半衰期:
7天
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