V-Lab
CBOE 1-Day Volatility IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
375.27%
increased by 11.44%
1周
375.46%
increased by 11.63%
1个月
376.15%
increased by 12.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2022年5月13日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 56个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约56天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 6.22，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为56天v = 6.22 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 581.9577 | 0.96 |
| αARCH | 0.0191 | 1.07 |
| βGARCH | 0.9877 | 33.21*** |
| ν自由度 | 6.2211 | 0.24 |
0.988
持续性56天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 581.9577 | 0.96 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0191 | 1.07 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9877 | 33.21*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 6.2211 | 0.24 |
持续性:
0.988
半衰期:
56天
CBOE 1-Day Volatility Index其他分析
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