V-Lab: CBOE 1-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE 1-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月26日星期五波动率预测:416.11% (+2.41%)

更新于2025年9月26日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	5.0000	1.94
$α$	0.0228	2.30
$β$	0.9795	245.25
$γ$	-0.0228	-1.37

估计样本:
2022年5月13日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测