V-Lab
CBOE 1-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
387.99%
increased by 9.49%
1周
387.84%
increased by 9.34%
1个月
387.24%
increased by 8.74%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:30
参数估计
2022年5月13日 至 2026年9月4日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 79个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约79天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.75 |
| αARCH | 0.0193 | 1.30 |
| βGARCH | 0.9816 | 105.70*** |
| γ杠杆 | -0.0193 | -0.66 |
0.991
持续性79天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.75 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0193 | 1.30 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9816 | 105.70*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0193 | -0.66 |
持续性:
0.991
半衰期:
79天
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