V-Lab
CBOE 1-Day Volatility IndexGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
371.09%
decreased by 0.71%
1周
371.19%
decreased by 0.61%
1个月
371.57%
decreased by 0.23%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:30
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年5月13日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 78个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约78天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 0.76 |
| αARCH | 0.0197 | 1.33 |
| βGARCH | 0.9813 | 104.53*** |
| γ杠杆 | -0.0197 | -0.67 |
0.991
持续性78天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 0.76 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0197 | 1.33 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9813 | 104.53*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0197 | -0.67 |
持续性:
0.991
半衰期:
78天
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