V-Lab
加拿大S&P/TSX60波动率指数GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
94.46%
increased by 0.99%
1周
102.22%
increased by 8.75%
1个月
121.91%
increased by 28.44%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2017年1月2日 至 2026年9月24日边界参数
模型洞察
波动率冲击以 13个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约13天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为13天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 5.0000 | 4.05*** |
| αARCH | 0.1229 | 2.34** |
| βGARCH | 0.7415 | 18.78*** |
| γ杠杆 | 0.1687 | 1.32 |
0.949
持续性13天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 5.0000 | 4.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1229 | 2.34** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7415 | 18.78*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1687 | 1.32 |
持续性:
0.949
半衰期:
13天
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