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S&P/BMV IPC VIXGJR-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

52.70%

increased by 0.02%

1周

64.83%

increased by 12.15%

1个月

80.94%

increased by 28.26%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:47

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of S&P/BMV IPC VIX GJR-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年1月2日 至 2026年9月10日
边界参数

模型洞察

波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。

σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
参数值t统计量
ω常数项5.0000
3.21***
αARCH0.2161
2.07**
βGARCH0.5277
7.92***
γ杠杆0.2039
0.76

0.846

持续性

4天

半衰期
σ

GJR-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
ω

常数项

无条件方差权重

5.0000
3.21***
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.2161
2.07**
β

GARCH

波动率持续性

0.5277
7.92***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.2039
0.76

持续性:

0.846

半衰期:

4天