S&P/BMV IPC VIX零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
47.96%
decreased by 0.45%
1周
58.26%
increased by 9.85%
1个月
66.77%
increased by 18.36%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年1月2日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 2个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2725 | 2.85*** |
| αARCH | 0.3208 | 2.65*** |
| βGARCH | 0.4029 | 3.71*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.2344 | -3.22*** |
| γ2 | 2.2124 | 3.07*** |
| γ3 | -1.4909 | -1.99** |
| γ4 | 0.9681 | 1.47 |
| γ5 | -0.9649 | -1.31 |
| γ6 | 0.7565 | 0.73 |
| γ7 | -0.2704 | -0.25 |
| γ8 | 0.0277 | 0.04 |
0.724
持续性2天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2725 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.3208 | 2.65*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4029 | 3.71*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -1.2344 | -3.22*** |
| γ2 | 2.2124 | 3.07*** |
| γ3 | -1.4909 | -1.99** |
| γ4 | 0.9681 | 1.47 |
| γ5 | -0.9649 | -1.31 |
| γ6 | 0.7565 | 0.73 |
| γ7 | -0.2704 | -0.25 |
| γ8 | 0.0277 | 0.04 |
持续性:
0.724
半衰期:
2天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析