V-Lab: S&P/BMV IPC VIX零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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S&P/BMV IPC VIX零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:68.84% (+9.20%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1216	3.18
$α$	0.3898	2.23
$β$	0.2301	1.99
$γ_{1}$	-1.7153	-2.17
$γ_{2}$	2.1977	1.55
$γ_{3}$	0.2568	0.23
$γ_{4}$	-1.7528	-1.82
$γ_{5}$	2.2689	2.15
$γ_{6}$	-2.7185	-2.56
$γ_{7}$	2.4957	2.73
$γ_{8}$	-1.5603	-1.44
$γ_{9}$	0.7194	0.60

估计样本:
2015年1月2日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测