V-Lab: S&P/BMV IPC VIX曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

跳转到主要内容

V-Lab

S&P/BMV IPC VIX曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:60.44% (+9.76%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.0763	3.36
$α$	0.3459	2.52
$β$	0.2653	2.32
$γ_{1}$	-1.7347	-2.23
$γ_{2}$	2.2168	1.58
$γ_{3}$	0.2645	0.24
$γ_{4}$	-1.7902	-1.88
$γ_{5}$	2.3690	2.28
$γ_{6}$	-2.9139	-2.81
$γ_{7}$	2.8266	3.01
$γ_{8}$	-2.1941	-1.50
$γ_{9}$	2.6655	1.04

估计样本:
2015年1月2日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测