V-Lab
S&P/BMV IPC VIXMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
49.44%
decreased by 1.45%
1周
64.77%
increased by 13.88%
1个月
90.61%
increased by 39.72%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2015年1月2日 至 2026年9月24日边界参数
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加256%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大256%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 76 | |
| αARCH | 0.1898 | 2.78*** |
| βGARCH | 0.4761 | 7.21*** |
| γ杠杆 | 0.4863 | 3.16*** |
| λ₁τ截距 | 10.0000 | 0.91 |
| λ₂预测调整 | 0.0000 | 0.00 |
| λ₃τ持续性 | 0.8060 | 4.76*** |
0.909
持续性7天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 76 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1898 | 2.78*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4761 | 7.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.4863 | 3.16*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 10.0000 | 0.91 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0000 | 0.00 |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.8060 | 4.76*** |
持续性:
0.909
半衰期:
7天
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