跳转到主要内容
V-Lab
V-Lab

S&P/BMV IPC VIXMF2-GARCH（波动性分析模型）

2026年9月11日 星期五的波动率预测

1天

49.30%

increased by 0.21%

1周

64.78%

increased by 15.69%

1个月

90.16%

increased by 41.07%

更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49

时间范围:

从

至

6月 ·

1年 ·

2年 ·

5年 ·

10年 ·

全部

graph of S&P/BMV IPC VIX MF2-GARCH

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

2015年1月2日 至 2026年9月10日
边界参数

模型洞察

该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加257%。

σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大257%
参数值t统计量
m窗口76
αARCH0.1887
2.77***
βGARCH0.4724
7.08***
γ杠杆0.4847
3.11***
λ₁τ截距10.0000
0.88
λ₂预测调整0.0000
0.00
λ₃τ持续性0.7986
4.30***

0.904

持续性

7天

半衰期
σ

MF2-GARCH 模型

点击查看方程

参数值t统计量
m

窗口

滚动窗口长度

76
α

ARCH

对平方冲击的反应

0.1887
2.77***
β

GARCH

波动率持续性

0.4724
7.08***
γ

杠杆

对负向冲击的额外反应

0.4847
3.11***
λ₁

τ截距

基线长期系数

10.0000
0.88
λ₂

预测调整

预测表现敏感度

0.0000
0.00
λ₃

τ持续性

长期因子持续性

0.7986
4.30***

持续性:

0.904

半衰期:

7天