V-Lab: CBOE高盛波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

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CBOE高盛波动率指数MF2-GARCH（波动性分析模型）

2025年9月22日星期一波动率预测:77.14% (-4.74%)

更新于2025年9月22日星期一 UTC 11:38

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$m$	56
$α$	0.2176	30.99
$β$	0.6813	45.58
$γ$	-0.1829	-22.96
$λ_{1}$	1.4311	1.14
$λ_{2}$	0.0675	1.43
$λ_{3}$	0.8907	10.79

估计样本:
2011年1月7日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测