V-Lab
CBOE高盛波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
69.89%
decreased by 7.13%
1周
76.62%
decreased by 0.40%
1个月
89.19%
increased by 12.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:31
参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月4日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.41，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.41 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 39.9433 | 2.85*** |
| αARCH | 0.1521 | 4.88*** |
| βGARCH | 0.8943 | 22.47*** |
| ν自由度 | 4.4094 | 2.02** |
0.894
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 39.9433 | 2.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1521 | 4.88*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8943 | 22.47*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4094 | 2.02** |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析