V-Lab
CBOE高盛波动率指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
60.73%
decreased by 2.11%
1周
70.01%
increased by 7.17%
1个月
86.38%
increased by 23.54%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 11:32
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2011年1月7日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.40，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 4.40 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 39.8672 | 2.84*** |
| αARCH | 0.1523 | 4.87*** |
| βGARCH | 0.8940 | 22.38*** |
| ν自由度 | 4.4006 | 2.03** |
0.894
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 39.8672 | 2.84*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1523 | 4.87*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8940 | 22.38*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.4006 | 2.03** |
持续性:
0.894
半衰期:
6天
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析