V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
92.92%
decreased by 5.82%
1周
91.02%
decreased by 7.72%
1个月
85.05%
decreased by 13.69%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 04:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.08，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 4.08 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 18.0030 | 2.40** |
| αARCH | 0.0715 | 5.61*** |
| βGARCH | 0.9554 | 48.35*** |
| ν自由度 | 4.0819 | 2.20** |
0.955
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 18.0030 | 2.40** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0715 | 5.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9554 | 48.35*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0819 | 2.20** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index其他分析
波动率指数的其他GAS-GARCH学生T分布模型分析