V-Lab
ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate IndexGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
70.78%
decreased by 5.23%
1周
70.48%
decreased by 5.53%
1个月
69.55%
decreased by 6.46%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 15个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约15天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 4.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为15天v = 4.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 17.8874 | 2.42** |
| αARCH | 0.0711 | 5.60*** |
| βGARCH | 0.9552 | 48.51*** |
| ν自由度 | 4.0885 | 2.18** |
0.955
持续性15天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 17.8874 | 2.42** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0711 | 5.60*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9552 | 48.51*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 4.0885 | 2.18** |
持续性:
0.955
半衰期:
15天
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