ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
69.79%
increased by 1.03%
1周
70.05%
increased by 1.29%
1个月
70.45%
increased by 1.69%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 22:03
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 0.7508 | 7.28 | |
| 0.1108 | 7.15 | |
| 0.7219 | 19.70 | |
| 0.0005 | 0.01 | |
| 0.0306 | 0.54 | |
| -0.0729 | -2.03 | |
| 0.0516 | 1.41 | |
| -0.0031 | -0.08 | |
| -0.0069 | -0.20 | |
| -0.0342 | -0.92 | |
| 0.1164 | 3.16 | |
| -0.1582 | -3.97 | |
| 0.1000 | 3.12 |
估计样本:
1990年1月2日至2026年7月2日
1990年1月2日至2026年7月2日
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