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ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
66.94%
decreased by 4.22%
1周
67.84%
decreased by 3.32%
1个月
69.22%
decreased by 1.94%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7519 | 7.31*** |
| αARCH | 0.1102 | 7.20*** |
| βGARCH | 0.7243 | 20.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0011 | 0.03 |
| γ2 | 0.0293 | 0.53 |
| γ3 | -0.0719 | -2.04** |
| γ4 | 0.0520 | 1.46 |
| γ5 | -0.0042 | -0.12 |
| γ6 | -0.0078 | -0.23 |
| γ7 | -0.0292 | -0.80 |
| γ8 | 0.1091 | 3.03*** |
| γ9 | -0.1542 | -4.02*** |
| γ10 | 0.1002 | 3.21*** |
0.835
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7519 | 7.31*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1102 | 7.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7243 | 20.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0011 | 0.03 |
| γ2 | 0.0293 | 0.53 |
| γ3 | -0.0719 | -2.04** |
| γ4 | 0.0520 | 1.46 |
| γ5 | -0.0042 | -0.12 |
| γ6 | -0.0078 | -0.23 |
| γ7 | -0.0292 | -0.80 |
| γ8 | 0.1091 | 3.03*** |
| γ9 | -0.1542 | -4.02*** |
| γ10 | 0.1002 | 3.21*** |
持续性:
0.835
半衰期:
4天
ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index其他分析
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