V-Lab: ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月23日星期二波动率预测:65.96% (+2.06%)

更新于2025年9月23日星期二 UTC 21:21

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7454	7.28
$α$	0.1172	6.73
$β$	0.6956	16.62
$γ_{1}$	-0.0097	-0.24
$γ_{2}$	0.0484	0.83
$γ_{3}$	-0.0840	-2.17
$γ_{4}$	0.0544	1.35
$γ_{5}$	-0.0018	-0.04
$γ_{6}$	-0.0033	-0.09
$γ_{7}$	-0.0483	-1.22
$γ_{8}$	0.1333	3.40
$γ_{9}$	-0.1637	-3.73
$γ_{10}$	0.0961	2.85

估计样本:
1990年1月2日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测

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