ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月27日 星期二的波动率预测
1天
73.96%
decreased by 5.80%
1周
73.16%
decreased by 6.60%
1个月
71.91%
decreased by 7.85%
更新于2026年10月27日星期二 UTC 04:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月23日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7548 | 7.38*** |
| αARCH | 0.1110 | 7.23*** |
| βGARCH | 0.7215 | 19.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0033 | 0.09 |
| γ2 | 0.0259 | 0.47 |
| γ3 | -0.0704 | -2.02** |
| γ4 | 0.0518 | 1.48 |
| γ5 | -0.0043 | -0.12 |
| γ6 | -0.0091 | -0.27 |
| γ7 | -0.0248 | -0.69 |
| γ8 | 0.1020 | 2.87*** |
| γ9 | -0.1466 | -3.89*** |
| γ10 | 0.0950 | 3.05*** |
0.833
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7548 | 7.38*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1110 | 7.23*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7215 | 19.94*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0033 | 0.09 |
| γ2 | 0.0259 | 0.47 |
| γ3 | -0.0704 | -2.02** |
| γ4 | 0.0518 | 1.48 |
| γ5 | -0.0043 | -0.12 |
| γ6 | -0.0091 | -0.27 |
| γ7 | -0.0248 | -0.69 |
| γ8 | 0.1020 | 2.87*** |
| γ9 | -0.1466 | -3.89*** |
| γ10 | 0.0950 | 3.05*** |
持续性:
0.833
半衰期:
4天
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