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ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月6日 星期二的波动率预测
1天
76.76%
increased by 1.08%
1周
75.19%
decreased by 0.49%
1个月
72.71%
decreased by 2.97%
更新于2026年10月6日星期二 UTC 04:14
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月2日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7513 | 7.33*** |
| αARCH | 0.1107 | 7.20*** |
| βGARCH | 0.7217 | 19.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0024 | 0.06 |
| γ2 | 0.0270 | 0.49 |
| γ3 | -0.0704 | -2.01** |
| γ4 | 0.0515 | 1.46 |
| γ5 | -0.0041 | -0.12 |
| γ6 | -0.0088 | -0.26 |
| γ7 | -0.0261 | -0.73 |
| γ8 | 0.1039 | 2.91*** |
| γ9 | -0.1481 | -3.89*** |
| γ10 | 0.0957 | 3.04*** |
0.832
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7513 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1107 | 7.20*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7217 | 19.85*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0024 | 0.06 |
| γ2 | 0.0270 | 0.49 |
| γ3 | -0.0704 | -2.01** |
| γ4 | 0.0515 | 1.46 |
| γ5 | -0.0041 | -0.12 |
| γ6 | -0.0088 | -0.26 |
| γ7 | -0.0261 | -0.73 |
| γ8 | 0.1039 | 2.91*** |
| γ9 | -0.1481 | -3.89*** |
| γ10 | 0.0957 | 3.04*** |
持续性:
0.832
半衰期:
4天
ICE BofAML U.S. Bond Market Option Volatility Estimate Index其他分析
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