V-Lab: 美国CBOE纳斯达克100波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国CBOE纳斯达克100波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:87.22% (-5.58%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.7491	11.07
$α$	0.1147	6.72
$β$	0.7413	19.81
$γ_{1}$	0.0515	3.54
$γ_{2}$	-0.0861	-3.68
$γ_{3}$	0.0551	2.67
$γ_{4}$	-0.0442	-1.94
$γ_{5}$	0.0347	1.74

估计样本:
2001年1月23日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测