V-Lab: 美国芝加哥期权交易所原油波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国芝加哥期权交易所原油波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年1月14日星期二波动率预测:66.38% (-5.56%)

更新于2025年1月14日星期二 UTC 12:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5281	5.06
$α$	0.1383	4.65
$β$	0.7149	13.75
$γ_{1}$	-0.7722	-2.93
$γ_{2}$	1.2200	3.00
$γ_{3}$	-0.8041	-2.18
$γ_{4}$	0.5987	1.50
$γ_{5}$	-0.4089	-1.27
$γ_{6}$	0.2243	0.85
$γ_{7}$	0.1801	0.80
$γ_{8}$	-0.6013	-3.18
$γ_{9}$	0.4355	1.51
$γ_{10}$	-0.0048	-0.02

估计样本:
2007年5月10日至2025年1月10日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测