V-Lab: 美国芝加哥期权交易所原油波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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美国芝加哥期权交易所原油波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年9月23日星期二波动率预测:87.44% (-4.09%)

更新于2025年9月23日星期二 UTC 11:30

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5389	5.28
$α$	0.1381	4.70
$β$	0.7179	14.22
$γ_{1}$	-0.6439	-2.68
$γ_{2}$	1.0122	2.80
$γ_{3}$	-0.6637	-2.12
$γ_{4}$	0.5017	1.39
$γ_{5}$	-0.3840	-1.31
$γ_{6}$	0.3298	1.35
$γ_{7}$	-0.0205	-0.07
$γ_{8}$	-0.5796	-2.20
$γ_{9}$	0.8374	4.98
$γ_{10}$	-0.5173	-3.85

估计样本:
2007年5月10日至2025年9月19日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测