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V-Lab

美国芝加哥期权交易所原油波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年7月6日星期一的波动率预测

1天

94.04%

decreased by 2.97%

1周

99.89%

increased by 2.88%

1个月

109.27%

increased by 12.26%

更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:31

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

How returns affect tomorrow's volatility

Volatility Forecast

How volatility evolves over time

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.5711	5.57
$α$	0.1373	4.74
$β$	0.7180	14.21
$γ_{1}$	-0.4961	-2.23
$γ_{2}$	0.7697	2.35
$γ_{3}$	-0.4973	-1.95
$γ_{4}$	0.3882	1.25
$γ_{5}$	-0.3484	-1.33
$γ_{6}$	0.4515	2.18
$γ_{7}$	-0.3722	-1.34
$γ_{8}$	-0.1498	-0.43
$γ_{9}$	0.6223	2.10
$γ_{10}$	-0.5287	-3.51

估计样本:
2007年5月10日至2026年7月2日