CBOE S&P 500 One-Year Volatility Index零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年7月6日 星期一的波动率预测
1天
25.24%
decreased by 1.28%
1周
28.88%
increased by 2.36%
1个月
34.71%
increased by 8.19%
更新于2026年7月3日星期五 UTC 11:33
新息冲击曲线
How returns affect tomorrow's volatilityVolatility Forecast
How volatility evolves over time参数估计
| 参数 | t统计量 | |
|---|---|---|
| 1.2119 | 8.87 | |
| 0.2428 | 7.39 | |
| 0.6292 | 16.46 | |
| 0.0011 | 1.70 |
估计样本:
2007年1月3日至2026年7月2日
2007年1月3日至2026年7月2日
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