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CBOE巴西ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
92.09%
decreased by 4.58%
1周
97.38%
increased by 0.71%
1个月
103.92%
increased by 7.25%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:49
参数估计
2011年3月16日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2509 | 5.45*** |
| αARCH | 0.1508 | 3.93*** |
| βGARCH | 0.6459 | 11.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0100 | 0.08 |
| γ2 | 0.0477 | 0.26 |
| γ3 | 0.0113 | 0.07 |
| γ4 | -0.2029 | -1.16 |
| γ5 | 0.3341 | 1.81* |
| γ6 | -0.5057 | -2.53** |
| γ7 | 0.6162 | 3.21*** |
| γ8 | -0.4491 | -3.44*** |
0.797
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2509 | 5.45*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1508 | 3.93*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6459 | 11.89*** |
样条系数
K=8
| γ1 | 0.0100 | 0.08 |
| γ2 | 0.0477 | 0.26 |
| γ3 | 0.0113 | 0.07 |
| γ4 | -0.2029 | -1.16 |
| γ5 | 0.3341 | 1.81* |
| γ6 | -0.5057 | -2.53** |
| γ7 | 0.6162 | 3.21*** |
| γ8 | -0.4491 | -3.44*** |
持续性:
0.797
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析