V-Lab: CBOE巴西ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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CBOE巴西ETF波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年12月12日星期五波动率预测:107.54% (-4.91%)

更新于2025年12月12日星期五 UTC 21:11

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	1.1584	5.83
$α$	0.1416	3.73
$β$	0.6822	12.94
$γ_{1}$	-0.1883	-0.66
$γ_{2}$	0.3257	0.63
$γ_{3}$	-0.1570	-0.35
$γ_{4}$	0.2066	0.53
$γ_{5}$	-0.4560	-1.15
$γ_{6}$	0.3839	0.98
$γ_{7}$	0.1738	0.41
$γ_{8}$	-1.0436	-2.41
$γ_{9}$	1.5352	4.02
$γ_{10}$	-1.0917	-3.45

估计样本:
2011年3月16日至2025年4月4日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测