印度市场指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月16日 星期五的波动率预测
1天
90.94%
decreased by 3.23%
1周
91.75%
decreased by 2.42%
1个月
92.77%
decreased by 1.40%
更新于2026年10月16日星期五 UTC 23:49
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年3月3日 至 2026年10月8日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0739 | 5.54*** |
| αARCH | 0.1267 | 4.45*** |
| βGARCH | 0.6617 | 12.66*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0213 | 0.25 |
| γ2 | 0.1288 | 0.90 |
| γ3 | -0.2957 | -2.34** |
| γ4 | 0.2804 | 2.85*** |
| γ5 | -0.2311 | -3.05*** |
| γ6 | 0.1649 | 2.25** |
| γ7 | -0.0994 | -1.59 |
0.788
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0739 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1267 | 4.45*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6617 | 12.66*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0213 | 0.25 |
| γ2 | 0.1288 | 0.90 |
| γ3 | -0.2957 | -2.34** |
| γ4 | 0.2804 | 2.85*** |
| γ5 | -0.2311 | -3.05*** |
| γ6 | 0.1649 | 2.25** |
| γ7 | -0.0994 | -1.59 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析