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印度市场指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
143.03%
increased by 53.82%
1周
128.27%
increased by 39.06%
1个月
106.74%
increased by 17.53%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 20:57
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2008年3月3日 至 2026年9月24日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0749 | 5.54*** |
| αARCH | 0.1270 | 4.44*** |
| βGARCH | 0.6610 | 12.55*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0209 | 0.24 |
| γ2 | 0.1301 | 0.91 |
| γ3 | -0.2974 | -2.35** |
| γ4 | 0.2811 | 2.86*** |
| γ5 | -0.2303 | -3.03*** |
| γ6 | 0.1629 | 2.20** |
| γ7 | -0.0977 | -1.53 |
0.788
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0749 | 5.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1270 | 4.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6610 | 12.55*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0209 | 0.24 |
| γ2 | 0.1301 | 0.91 |
| γ3 | -0.2974 | -2.35** |
| γ4 | 0.2811 | 2.86*** |
| γ5 | -0.2303 | -3.03*** |
| γ6 | 0.1629 | 2.20** |
| γ7 | -0.0977 | -1.53 |
持续性:
0.788
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析