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印度市场指数波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
80.91%
decreased by 3.62%
1周
84.77%
increased by 0.24%
1个月
89.43%
increased by 4.90%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 00:48
参数估计
2008年3月3日 至 2026年9月10日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 3个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.0763 | 5.53*** |
| αARCH | 0.1262 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.6632 | 12.59*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0205 | 0.24 |
| γ2 | 0.1305 | 0.91 |
| γ3 | -0.2965 | -2.35** |
| γ4 | 0.2779 | 2.83*** |
| γ5 | -0.2243 | -2.94*** |
| γ6 | 0.1530 | 2.02** |
| γ7 | -0.0879 | -1.33 |
0.789
持续性3天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.0763 | 5.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1262 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6632 | 12.59*** |
样条系数
K=7
| γ1 | 0.0205 | 0.24 |
| γ2 | 0.1305 | 0.91 |
| γ3 | -0.2965 | -2.35** |
| γ4 | 0.2779 | 2.83*** |
| γ5 | -0.2243 | -2.94*** |
| γ6 | 0.1530 | 2.02** |
| γ7 | -0.0879 | -1.33 |
持续性:
0.789
半衰期:
3天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析