V-Lab
美国CBOE波动率指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月11日 星期五的波动率预测
1天
113.58%
increased by 6.78%
1周
118.05%
increased by 11.25%
1个月
125.31%
increased by 18.51%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 11:35
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月4日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 4个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9778 | 10.35*** |
| αARCH | 0.1366 | 7.50*** |
| βGARCH | 0.7162 | 20.22*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0026 | 3.07*** |
| γ2 | -0.0038 | -3.67*** |
0.853
持续性4天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9778 | 10.35*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1366 | 7.50*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7162 | 20.22*** |
样条系数
K=2
| γ1 | 0.0026 | 3.07*** |
| γ2 | -0.0038 | -3.67*** |
持续性:
0.853
半衰期:
4天
波动率指数的其他零斜率曲线-GARCH模型分析